Cas client : Data Office au sein d’un établissement bancaire.

Square a accompagné une grande banque française dans la mise en place de son Data Office au sein du département des opérations de marché. L’intervention a eu pour objectif, d’une part, d’instaurer une gestion efficiente de la qualité des données liées aux opérations de booking lors de leur création et de leurs usages par le Middle Office, et, d’autre part, de faciliter la transformation des méthodes de travail vers une plus grande prise en considération de la donnée.

1. RÉGLEMENTATION BCBS239

À la suite des dernières crises financières, le secteur bancaire fait l’objet d’une vague de réglementations visant à améliorer son fonctionnement et diminuer les risques de pertes financières. Dans cette perspective de sécuriser le pilotage stratégique et la prise de décision au plus haut niveau des établissements bancaires, le Comité de Bâle a publié un ensemble de principes dans la circulaire « BCBS239 » visant à renforcer la capacité des banques à consolider leurs données risques et améliorer leurs pratiques internes de reporting risques. Le Comité de Bâle estime en effet que les banques doivent effectuer davantage de reporting de risques et améliorer la qualité des informations restituées.
Le groupe Square a été mandaté sur le périmètre opérations de marché afin de créer un cadre à l’amélioration des données Capital Market et ainsi répondre aux exigences BCBS239. Ce programme était critique et directement suivie par la Direction Générale.
Les principes BCBS239 ont été déclinés en Key Compliance Indicators (KCI), et l’équipe Square a plus particulièrement travaillé sur l’un de ces indicateurs dont l’objectif était de répondre aux exigences de la BCE en matière de contrôles sur la qualité de la donnée.

Les différents travaux menés ont été structurés autour des 4 piliers suivants :

  • Data design : revue et finalisation du dictionnaire de données sur les données priorisées dans le cadre de BCBS239, intégrant notamment une validation des data owners et des « application owners & managers ».
  • Data lineage : réalisation du data lineage sur les données priorisées par la direction risques de marché pour chacune des applications du périmètre.
  • Controls design : états des lieux des contrôles existants et analyse des écarts avec les contrôles demandés par la direction des risques de marché, récupération des preuves d’existence des contrôles pour toutes les applications du scope, design des nouveaux contrôles à implémenter et préparation des dossiers pour l’Inspection Générale.
  • Controls implementation : suivi de l’implémentation des nouveaux contrôles à implémenter.

2. QUALITÉ DE LA DONNÉE

Le Data Office permet de traiter les anomalies liées aux opérations de marché ayant un impact sur les métriques risques, notamment en ce qui concerne le risque de marché, le risque de contrepartie et le risque opérationnel.
La gestion des anomalies liées aux erreurs de booking au sein de ce Data Office a pour but de faciliter la communication entre les différents interlocuteurs impactés (middle office opérations de marché, direction des risques et équipes IT), d’identifier les causes, de construire les solutions et de suivre leur mise en oeuvre afin de résoudre ces anomalies rencontrées.
L’intervention Square a pris en charge le pilotage des remédiations en mettant en place les outils de reporting, en permettant la priorisation des sujets et les allocations de budget, l’identification et le traitement des alertes. L’un des éléments clés du succès de la prestation est d’avoir contribué à faciliter la communication entre le middle office, le front office, les équipes IT et les équipes risques afin de traiter les différentes anomalies et trouver les solutions en co-construction.

3. REPENSER LE MODÈLE DU DATA OFFICE

La partie Target Operating Model du Data Office s’est articulée en deux phases : d’abord une étude d’opportunité et de définition d’un Target Operating Model (TOM), et dans un second temps, le déploiement du TOM et de l’outil cible. La première partie du projet a eu pour objectif de démontrer, via un business case et un diagnostic, l’intérêt de déployer un TOM pour le Data Office. Les travaux suivants ont été menés en s’appuyant sur les sachants :

  • Un diagnostic de l’existant : revue détaillée des processus, analyse de la gouvernance, identification des principaux pain points.
  • Un benchmark interne et externe d’autres Data Offices.
  • Une proposition de TOM, en termes de macro-processus, gouvernance, équipe, outils, KPIs, et interactions avec les parties prenantes.
  • Un business case estimant, d’un côté, les bénéfices du déploiement du TOM grâce aux processus optimisés, à l’automatisation et à une meilleure gouvernance, et d’un autre côté, les coûts du projet IT et non IT (accompagnement du déploiement et change management).
  • Une roadmap de déploiement faisant notamment apparaître des quick wins et les activités prioritaires. Un dossier de décision constitué d’une synthèse des éléments ci-dessus a été présenté au Top management qui a validé le déploiement du TOM.

La seconde partie du projet, celle du déploiement, s’est articulée autour de quatre streams :

  • L’amélioration du processus de remédiation des anomalies, en accompagnant le déploiement de l’outil cible de case management chez les data quality managers en France et sur les différents sites d’offshoring, tout en assurant le suivi des développements de l’outil.
  • L’amélioration du processus de management des incidents via la formalisation des processus cibles, le déploiement d’un outil de workflow via un POC pour fluidifier le traitement des incidents.
  • La mise en place d’un reporting homogénéisé avec un set de KPIs définis avec les utilisateurs de la donnée par profil : data quality managers, process owners, managers de proximité des équipes risques et Middle Office.
  • La définition et la mise en place d’une gouvernance cible sur trois niveaux : stratégique (directions des risques et du middle office), opérationnel (entre managers des équipes opérationnelles), et inter Data Offices.

 

La mission BCBS239 a permis de réaliser un audit des contrôles relatifs aux applications et processus métier et répondre aux attentes de l’Inspection Générale en :

  • Identifiant les contrôles effectués et les contrôles à implémenter dans le cadre de BCBS239,
  • Suivant l’implémentation des nouveaux contrôles à mettre en place,
  • Réalisant des supports de restitution à destination de l’Inspection Générale,
  • Donnant des suggestions d’amélioration de processus/ méthodologie à travers la livraison d’un post mortem.

L’intervention Square a ainsi pu instaurer un cadre à l’amélioration des données Capital Market et répondre aux besoins sur les contrôles de la qualité des données clés. L’intervention concernant la qualité des données a permis de mettre en place les bonnes pratiques quant au pilotage et la gestion des anomalies, ce qui a contribué à réduire les risques, les provisions, les pertes opérationnelles ainsi que les charges humaines de production.

Sur le volet TOM, le projet a sensibilisé le management sur l’impact d’une mauvaise qualité de la donnée (grâce au diagnostic et au business case). Il a également permis aux équipes opérationnelles de fluidifier leur processus de traitement des incidents (via un nouvel outil de workflow). Combiné à la nouvelle gouvernance, les bénéfices font état d’une réduction des temps de traitement, de la charge des équipes et d’une amélioration des indicateurs de risque. De leur côté, les data quality managers ont vu leur outil de suivi de remédiations s’améliorer et se standardiser. Enfin, l’équipe Data Office a eu une idée plus claire des activités prioritaires, de son rôle vis-à-vis de ses interlocuteurs et des profils à recruter pour compléter l’équipe et remplir sa mission.

  • Mise en conformité BCBS239
  • Orientation opérationnelle des Data Office vers les business cases
  • Aide à la prise de décision
  •  Conception et animation de TOM
  •  Expertise en Data Management
  • Expertise en conduite du changement et en acculturation Data

Les consultant.e.s Square ont mis leurs compétences au service de ce projet dense et à fort enjeu pour la banque. Elles ont pu conduire avec succès et en coordination avec de nombreuses équipes le diagnostic de l’existant, la définition et l’implémentation d’un Data Office tout en répondant aux exigences réglementaires et de l’Inspection Générale de la banque.


Contacts

 

 

René Ouandji

Associate Partner

rene.ouandji@tallis-consulting.com

 

Audrey Darmon

Directrice

audrey.darmon@tallis-consulting.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit Photos : Stephen Dawson & Markus Spiske

CAS CLIENT : TARIFICATION PERSONNALISÉE

Square a accompagné cette banque dans la définition et la mise en œuvre de son nouveau pricing, au travers de deux projets phares : la mise en place d’une tarification personnalisée pour les crédits à la consommation et le pilotage et la personnalisation de l’ensemble des gestes commerciaux.