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Pourquoi, en 2015, la gestion des données Risque est encore un sujet ?

L’exercice combiné d’évaluation des actifs et de tests de résistance mené l’année dernière par la BCE, le fameux AQR, avait ceci de nouveau – au-delà du fait qu’il s’agissait d’un exercice d’une ampleur jamais connue – qu’il imposait une phase d’assurance qualité. En quoi a consisté cette phase ? A vérifier la qualité des données utilisées et des résultats produits, notamment via des contrôles de cohérence entre les résultats des différents sous-chantiers de l’exercice. Les exigences de cette phase, décrites et spécifiées par la BCE, ont entrainé une charge non négligeable estimée (Source : intervention EY du Club Banque du 20 janvier 2015) à 20% du coût total contre environ 2% dans les exercices habituels de reporting.

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Refontes réglementaires : de la revue des indicateurs Risque vers une transparence maitrisée, les établissements bancaires à la croisée des chemins

Les crises et les faillites qu’a pu connaître le système bancaire ces dernières années ont rappelé aux autorités de tutelle la nécessité de transparence induite par le caractère systémique de l’activité bancaire et entrainé une revue significative des normes bancaires afin de renforcer les exigences de bonnes pratiques et limiter les dérives spéculatives et non maîtrisées sur certaines activités. Ainsi, dans le cadre de ses évolutions réglementaires, Bâle 3 et la suite, le comité de Bâle travaille sur 2 axes principaux : la méthode avec une révision des outils de mesure des risques et la capacité des établissements à restituer l’information avec une exigence en termes de réactivité et de granularité.

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Un entretien avec Hervé Vandenbergue, responsable des risques à la Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN)

Le choix et la mise en œuvre d’un système d’information de gestion des risques (SIGR) sont un processus long et complexe qui suppose une bonne maîtrise de ses besoins tout en étant en réelle adéquation avec les exigences métier de l’entreprise.

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SIGR, maîtriser ses risques… et ses outils

Didier AlleaumePar Bertille Lehner, consultante, et Didier Alleaume, co-responsable du pôle Risk, Control & Regulatory de Tallis Consulting

Pour concevoir son « cockpit de pilotage » de gestion des risques, l’entreprise doit penser son système de manière multidimensionnelle et cohérente dans le temps.

Il y a quelques années, le directeur général d’une grande banque confiait: « j’en ai assez d’apprendre ce qui se passe chez moi par la presse ou à travers les réclamations de mes clients. Que peut-on faire pour changer cela ? ». Ce fut le début d’un premier projet de choix et d’implémentation d’un SIGR, un acronyme familier des Risk Managers mais pas nécessairement des cadres dirigeants.

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Pour une approche critique des dispositifs bâlois

par Adrien Aubert, project manager,  Vertuo Conseil

L’affirmation semble incongrue en cette période de crise et de rejet populaire des acteurs bancaires : « la sphère financière n’a jamais été autant régulée ». Comptabilité, gestion des risques, rémunération, transparence et communication constituent autant de thèmes couverts par des lois spécifiques ou des standards internationaux qui viennent se greffer aux lois régissant déjà le monde du travail. Dans ce cadre, l’action du Comité de Bâle, qui définit les grands principes de maîtrise des risques financiers depuis une quinzaine d’années, doit permettre de renforcer la solvabilité des établissements bancaires et promouvoir un financement sain et pérenne de l’économie. Comment est-il encore possible que de grands déséquilibres financiers parviennent à déstabiliser même les pays les plus puissants de la planète ? Tour d’horizon d’une réglementation imparfaite.