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De Bâle III à Bâle IV : quels impacts sur les fonds propres réglementaires ?

La réforme dite « Bâle IV », dont les dernières discussions se sont tenues en Suède les 14 et 15 juin dernier, vise en autres une harmonisation mondiale des méthodes de calcul du risque. Bien qu’encore au stade de discussions, les impacts de cette réforme sur les fonds propres réglementaires font débats.

Les règles proposées par le Comité de Bâle ont pour objet d’assurer la stabilité du système bancaire mondial, de garantir un contrôle efficace des banques et de promouvoir une coopération entre les superviseurs bancaires, notamment afin de garantir un suivi et un contrôle des risques bancaire. En l’espace de 30 ans, ce cadre règlementaire a évolué au gré du contexte économique et des crises rencontrées, néanmoins un pilier central de cette réglementation est resté identique : l’exigence en fonds propres. Ceux-ci permettent aux autorités de contrôle de déterminer si les banques détiennent des capitaux suffisants pour faire face aux pertes imprévues, garantissant ainsi une évaluation et une gestion de leurs risques.

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Bâle IV : normer c’est gagner

Les Echos – 5 septembre 2016 :

Les propositions du Comité de Bâle (dites « Bâle IV ») sont dans la ligne de mire du lobby bancaire. Les prémisses de ce changement normatif s’annoncent comme autant de menaces pour le secteur bancaire européen. Le 12 juillet, le Conseil « EcoFin » de l’Union européenne a été l’occasion de liguer les intérêts européens.

Avant même sa traduction juridique, le champ normatif apparaît de plus en plus comme un théâtre d’affrontement autonome. Imposer son modèle est la stratégie de tous.

L’art d’exporter des contraintes

Le Sénat a voté une résolution le 18 juin dernier pour contester les propositions de réforme du Comité de Bâle. Le courroux sénatorial s’est polarisé sur le marché du crédit immobilier. L’une des conséquences possibles des propositions du Comité de Bâle serait la standardisation des modèles de crédits immobiliers : à la clef, une diminution des risques pour les banques. Mais, dans la ligne de mire des sénateurs, il y a le risque de taux. Le modèle français repose majoritairement sur le cautionnement et la solvabilité des emprunteurs, avec un niveau d’impayés très bas et des taux fixes. Le modèle fait consensus.

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Trim 2016 : les modèles bancaires à nouveau sous les projecteurs

Les Echos : 23 août 2016 :

Et c’est parti pour une nouvelle consultation de place ! Hasard des acronymes anglais, cette nouvelle campagne s’appelle Trim.

Comme une prémonition de la charge supplémentaire de travail pesant sur les équipes des institutions financières, cette Target Review of Internal Models doit permettre à la BCE de comprendre en détail les rouages techniques et organisationnels des modèles internes, ces fameux outils statistiques censés évaluer le profil de risque des contreparties et à l’origine de nombreuses critiques lors de l’explosion de la bulle de 2008.

Dans la foulée des Asset Quality Reviews de 2013-2014, un audit géant des portefeuilles des principaux établissements bancaires européens, la BCE poursuit son long chemin de montée en compétence sur son périmètre de supervision.

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Bientôt Bâle IV

Xerfi Canal TV a reçu Nicolas Flobert, directeur associé de VERTUO Conseil, cabinet membre du Groupe Square, pour parler de régulation bancaire. Nous rappelons que, suite à la crise de 2008, la nouvelle règlementation de Bâle III a été publiée fin 2010. Mais selon Nicolas Flobert, tout indique que Bâle IV est déjà « dans les tuyaux »…

Une interview menée par Thibault Lieurade.